SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ACADÉMICA - PÚBLICO
Optimización del valor en riesgo mediante backtesting a modelos de simulación histórica, Markowitz y Monte Carlo considerando el uso de un ponderador volatilidad - tiempo: : el caso del riesgo modelo en los futuros de CETES en el Mexder
Sinodales: ARTURO MORALES CASTRO;
Autores: Arguello Gómez, Carlos AurelioTipo de tesis: Tesis de MaestríaEntidad presentadora de examen profesional: Facultad de Contaduría y AdministraciónEntidades por adscripción en la UNAM:
Facultad de Contaduría y Administración;