El modelo de Black y Scholes para opciones financieras sobre el portafolio de mínima varianza de Markowitz

Sinodales:
HECTOR ALONSO OLIVARES AGUAYO;
Autores:
Torres Valdez, Priscila
Tipo de tesis:
Tesis de Licenciatura
Entidad presentadora de examen profesional:
Facultad de Estudios Superiores "Acatlán"
Entidades por adscripción en la UNAM:
Facultad de Estudios Superiores "Acatlán";