ERICK TREVIÑO AGUILAR
| DATOS GENERALES | ||||||
|
||||||
| NOMBRAMIENTOS | ||||||
|
||||||
ESTIMULOS, PROGRAMAS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
|
||||||
| INFORMACIÓN DE PUBLICACIONES | ||||||
| Firmas | |
|
Aguilar E.T. Trevino Aguilar, Erick Trevino-Aguilar, Erick Treviño Aguilar E. Treviño-Aguilar E. Treviño-Aguilar, E |
| Áreas de conocimiento | |
|
Business, finance Jcs 2008 Mathematics Mathematics, applied Multidisciplinary sciences Statistics and probability Agricultural and biological sciences (miscellaneous) Analysis Applied Mathematics Computer science (miscellaneous) Control and Optimization Economics, econometrics and finance (miscellaneous) Mathematics (miscellaneous) Modeling and simulation Multidisciplinary Statistics and probability |
Coautorías con entidades de la UNAM
|
Revistas en las que ha publicado (15):
|
Documentos indexados (WoS y Scopus)
| # | Título del documento | Autores | Año | Revista | Fuente | Citas WoS | Citas Scopus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Convex integral functionals of càdlàg processes | 2ᵒ autor y autor de correspondencia: Treviño-Aguilar E., Perkkiö A.-P. | 2025 | STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS | WoS-id: 001399241000001 Scopus-id: 2-s2.0-85213890826 | 1 | 1 |
| 2 | Viscosity solutions of obstacle equations by inhomogeneous convex envelopes | 1ᵉʳ autor y autor de correspondencia: Treviño-Aguilar, E | 2024 | BOLETIN DE LA SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA | WoS-id: 001292364100001 Scopus-id: 2-s2.0-85201383580 | 0 | 0 |
| 3 | Drawdown constraint for long-term investments under partial information | 2ᵒ autor y autor de correspondencia: Treviño-Aguilar E., Hernández-Hernández D. | 2024 | Pure And Applied Functional Analysis | Scopus-id: 2-s2.0-85208413978 | 0 | 0 |
| 4 | Michael Selections and Castaing Representations with càdlàg Functions | 2ᵒ autor y autor de correspondencia: Treviño-Aguilar E., Perkkiö A.-P. | 2023 | SET-VALUED AND VARIATIONAL ANALYSIS | WoS-id: 000950882100001 Scopus-id: 2-s2.0-85150676042 | 1 | 0 |
| 5 | The population sizes of Mexican cities follow a power-law distribution | Coautor y autor de correspondencia: Treviño Aguilar E., Maravillo Gomez H.S., Calvillo Vives G. | 2023 | MATH POPUL STUD | WoS-id: 000962059600001 Scopus-id: 2-s2.0-85151654653 | 1 | 1 |
| 6 | Convex duality for partial hedging of American options: continuous price processes | 2ᵒ autor y autor de correspondencia: Treviño-Aguilar E., Perkkiö A.-P. | 2023 | Positivity | WoS-id: 000993244900002 Scopus-id: 2-s2.0-85160058259 | 1 | 1 |
| 7 | Recovering cyclic tilings through ß-skeletons | Coautor y autor de correspondencia: Aguilar E.T., Gómez H.S.M., Vives G.C. | 2023 | 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRY 4.0 AND SMART MANUFACTURING, ISM 2023 | WoS-id: 001198844500040 Scopus-id: 2-s2.0-85174396277 | 0 | 0 |
| 8 | A Network of two Markets, Correlations for Stocks in the S&P500 Index and Stocks Traded in the BMV | 1ᵉʳ autor: Aguilar E.T., Vives G.C., Heald J. | 2023 | Revista mexicana de economía y finanzas | Scopus-id: 2-s2.0-85166415030 | 0 | 0 |
| 9 | Angle distribution of two random chords in the disc: A sine law | Coautor y autor de correspondencia: Trevino-Aguilar, Erick, Heberto Barahona-Torres, Jesus Igor, Cesar Manrique-Miron, Paulo | 2021 | BRAZILIAN JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS | WoS-id: 000632876700004 Scopus-id: 2-s2.0-85105153039 | 1 | 1 |
| 10 | A Doob-Meyer decomposition under model ambiguity: the case of compactness | 1ᵉʳ autor y autor de correspondencia: Treviño-Aguilar E. | 2021 | ALEA-LATIN AMERICAN JOURNAL OF PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS | WoS-id: 000640205300002 Scopus-id: 2-s2.0-85104015832 | 0 | 0 |
| 11 | Asymptotic Connectedness of Random Interval Graphs in a One Dimensional Data Delivery Problem | Coautor: Treviño Aguilar E., Andrade Sernas C.E., Calvillo Vives G., Manrique Mirón P.C. | 2021 | Progress In Probability | Scopus-id: 2-s2.0-85119366299 | 0 | 0 |
| 12 | The interdependency structure in the Mexican stock exchange: A network approach | 1ᵉʳ autor y autor de correspondencia: Trevino Aguilar, Erick | 2020 | PLOS ONE | WoS-id: 000600013600056 Scopus-id: 2-s2.0-85094899229 | 3 | 4 |
| 13 | Partial hedging of American options in discrete time and complete markets: Convex duality and optimal Markov policies | 1ᵉʳ autor y autor de correspondencia: Aguilar E.T. | 2016 | BOLETIN DE LA SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA | Scopus-id: 2-s2.0-85053684865 | 0 | 0 |
| 14 | Duality in a problem of static partial hedging under convex constraints | 1ᵉʳ autor y autor de correspondencia: Treviño-Aguilar E. | 2015 | SIAM J FINANC MATH | WoS-id: 000367013000040 Scopus-id: 2-s2.0-84982300681 | 1 | 2 |
| 15 | Characterization of the Value Process in Robust Efficient Hedging | 2ᵒ autor y autor de correspondencia: Treviño-Aguilar E., Hernández-Hernández D. | 2014 | JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS | WoS-id: 000334427600003 Scopus-id: 2-s2.0-84898544519 | 0 | 0 |
| 16 | Stable stopping | 1ᵉʳ autor y autor de correspondencia: Aguilar E.T. | 2012 | Statistics and Risk Modeling | Scopus-id: 2-s2.0-85025265612 | 0 | 0 |
No se encuentran registros en la base de datos de capítulos de libros (WoS y Scopus).
Obras con ISBN (Indautor)
| # | Título del documento | Autores | Alcance | Año | ISBN | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "el Indice De Desarrollo Humano, Estimación Con Datos De La Encuesta Intercensal 2015 Del Inegi" | Treviño Aguilar, Erick, Sánchez Mier, Luis, | Libro Completo | 2018 | 9786074415315 | INDAUTOR |
Proyectos
| # | Nombre | Participantes | Convocatoria | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modelación matemática en temas financieros. | ERICK TREVIO AGUILAR, | Presupuesto de la UNAM asignado a la Dependencia | 01-01-2020 | 31-12-2022 |
| 2 | Análisis de portafolios de crédito con modelos de interacción | ERICK TREVIO AGUILAR, | Recursos PAPIIT | 01-01-2022 | 31-12-2023 |
Participación en Comités de Tesis
| # | Título del documento | Tipo de Tesis | Sinodales | Autores | Año | Entidad | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estimación de volatilidad de tipo de cambio 2007-2021 | Tesis de Maestría | ERICK TREVIÑO AGUILAR; | Ruiz Gutiérrez, Omar; | 2023 | Instituto de Matemáticas, |  |
| 2 | Modelación del comportamiento de una cartera de crédito de prestamos personales | Tesis de Maestría | ERICK TREVIÑO AGUILAR; | Martínez Maldonado, Eric; | 2023 | Instituto de Matemáticas, | |
| 3 | Modelo estocástico para la valuación de portafolios | Tesis de Maestría | ERICK TREVIÑO AGUILAR; | Astorga García, Lidia Lorena; | 2022 | Instituto de Matemáticas, | |
Docencia Impartida
| # | Entidad | Nivel | Asignatura | Año | Semestre | Alumnos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto de Matemáticas | Maestría | FINANZAS MATEMÁTICAS Y DERIVADOS EN TIEMPO DISCRETO | 2024 | 2024-2 | 5 |
| 2 | Instituto de Matemáticas | Maestría | FINANZAS MATEMÁTICAS Y DERIVADOS EN TIEMPO DISCRETO | 2023 | 2023-2 | 11 |
| 3 | Instituto de Matemáticas | Maestría | FINANZAS MATEMÁTICAS Y DERIVADOS EN TIEMPO CONTINUO | 2022 | 2023-1 | 9 |
| 4 | Instituto de Matemáticas | Maestría | TEMAS SELECTOS DE FINANZAS MATEMÁTICAS II | 2022 | 2022-2 | 5 |
| 5 | Instituto de Matemáticas | Maestría | TEMAS SELECTOS DE FINANZAS MATEMÁTICAS II | 2021 | 2022-1 | 5 |
| 6 | Instituto de Matemáticas | Maestría | FINANZAS MATEMÁTICAS Y DERIVADOS EN TIEMPO DISCRETO | 2021 | 2021-2 | 15 |
| 7 | Instituto de Matemáticas | Maestría | TEMAS SELECTOS DE FINANZAS MATEMÁTICAS II ESTIMACION DE VOLATILIDAD | 2021 | 2021-2 | 1 |
| 8 | Instituto de Matemáticas | Maestría | FINANZAS MATEMÁTICAS Y DERIVADOS EN TIEMPO CONTINUO | 2020 | 2021-1 | 5 |
| 9 | Instituto de Matemáticas | Maestría | FINANZAS MATEMÁTICAS Y DERIVADOS EN TIEMPO DISCRETO | 2020 | 2020-2 | 1 |
No se encuentran registros en la base de datos de patentes.
No se encuentran registros en la base de datos de libros completos (Humanindex).
Capítulos de libros (Humanindex)
| # | Título del libro | Título del capítulo | ISBN | Editorial | Año | Fuente |
|---|